Saya baru saja menerbitkan indikator saya yang paling kompleks di @kiyotaka_ai. Indikator ini bertujuan untuk memberi Anda gambaran komprehensif tentang posisi dan sentimen pasar dan dibangun dari beberapa indikator derivatif. Saya menemukan bahwa akan sangat membantu untuk menyusun utas pendek dari semua komponen sehingga Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya. Masing-masing komponen ini kemudian dikonversi menjadi skor-z di atas jendela 30 bar untuk menghasilkan ukuran sentimen agregat.

Minat terbuka Minat terbuka mengukur jumlah total kontrak yang beredar dalam pasar tertentu, mewakili posisi yang belum ditutup. Perhitungan untuk bunga terbuka adalah: Bunga Terbuka = (Posisi Long Terbuka Bersih + Posisi Short Terbuka Bersih) / 2 Pada dasarnya, minat terbuka memberikan wawasan tentang pemosisian pasar terarah. Untuk Bitcoin (dan kripto pada umumnya), kami sangat miring di sisi panjang; oleh karena itu, kenaikan minat terbuka paling sering dikaitkan dengan posisi beli baru yang memasuki pasar, sedangkan OI flush yang besar cenderung terjadi pada sisi negatif ketika posisi beli ini dilikuidasi.

Tingkat Pendanaan Tingkat pendanaan adalah mekanisme unik dalam cryptocurrency yang mendorong pedagang untuk membuka posisi long dan short. Ini membantu menjaga nilai kontrak swap abadi tetap selaras dengan harga pasar spotnya. - Pendanaan Positif: Jika swap perpetual diperdagangkan di atas harga spot, tingkat pendanaannya positif. Dalam skenario ini, pedagang dengan posisi beli membayar biaya kepada mereka yang memiliki posisi pendek. - Pendanaan Negatif: Sebaliknya, jika swap perpetual diperdagangkan di bawah harga spot, tingkat pendanaannya negatif. Di sini, pedagang dengan posisi short membayar biaya kepada mereka yang memiliki posisi beli. Sementara pendanaan positif atau negatif tidak secara otomatis menandakan pembalikan artinya, ekstrem relatif telah terbukti menandakan titik balik di masa lalu.

Kemiringan pembalikan risiko Kemiringan pembalikan risiko dihitung dengan mengurangi volatilitas tersirat dari put dari volatilitas tersirat dari call dengan delta yang sama, dalam hal ini, 25-delta pada tenor 1 1 bulan. 25 delta mewakili titik tengah dari kemiringan volatilitas, terletak di antara opsi at-the-money (50 delta) dan jauh di luar uang (0 delta), memberikan wawasan tentang permintaan untuk sayap.

Struktur istilah Komponen struktur istilah mengukur posisi relatif antara volatilitas tersirat jangka pendek dan jangka panjang. Ini membandingkan skor-z dari volatilitas tersirat 1 minggu dan 3 bulan, menunjukkan bagaimana harga opsi jangka pendek menyimpang dari volatilitas jangka panjang. Pembacaan positif menunjukkan volatilitas jangka pendek meningkat relatif terhadap jangka panjang (contango), sedangkan pembacaan negatif menunjukkan sebaliknya (backwardation) btw, saya menggunakan indikator struktur istilah @backquant di Kiyotaka untuk logika, pastikan untuk memeriksa beberapa barangnya karena itu sangat bagus.

Cara menggunakan indikator Indikator ini menggabungkan beberapa metrik pasar utama ke dalam satu sinyal komposit. Ketika nilainya di atas nol, umumnya mencerminkan kondisi seperti: Minat terbuka yang meningkat Tingkat pendanaan yang lebih tinggi Kemiringan dominan panggilan Contango dalam struktur istilah Ketika nilainya di bawah nol, biasanya menunjukkan: Minat terbuka yang lebih rendah Tingkat pendanaan yang tertekan Kemiringan put-dominan Backwardation dalam struktur istilah Setiap komponen berkontribusi sama pada skor, jadi tidak semua faktor perlu diselaraskan secara bersamaan. Pembacaan di bawah -2 sering bertepatan dengan periode tekanan pasar, sementara pembacaan di atas 2 menunjukkan optimisme yang meningkat, dan yang di atas 5 dapat menandakan euforia yang ekstrem.

Bagaimanapun, itu saja, saya mungkin akan memposting lebih banyak hal ini di masa mendatang, jadi saya ingin memasang utas tentang apa artinya sebenarnya sehingga saya dapat mereferensikannya. Seperti yang saya sebutkan, indikator tersedia secara gratis di @kiyotaka_ai di bawah tab komunitas, sehingga Anda dapat melanjutkan dan menggunakannya sendiri. Ini hanya akan berfungsi di BTC. Saya akan segera melakukan versi ETH dan altcoin secara keseluruhan.