Julkaisin juuri monimutkaisimman indikaattorini @kiyotaka_ai. Tämän indikaattorin tarkoituksena on antaa sinulle kattava yleiskuva markkinoiden asemoinnista ja tunnelmasta, ja se on rakennettu useista johdannaisindikaattoreista. Ajattelin, että voisi olla hyödyllistä koota lyhyt ketju kaikista komponenteista, jotta ymmärrät paremmin, miten se toimii. Kukin näistä komponenteista muunnetaan sitten z-pistemääräksi 30 palkin ikkunassa, jolloin saadaan koottu asennemittari.

Avoin kiinnostus Avoinna olevien sopimusten kokonaismäärä tietyillä markkinoilla edustaa positioita, joita ei ole vielä suljettu. Avoinna olevien sopimusten laskelma on: Avoin korko = (Netto avoimet pitkät positiot + Netto avoimet lyhyet positiot) / 2 Pohjimmiltaan avoin kiinnostus antaa käsityksen suunnatusta markkina-asemasta. Bitcoinin (ja krypton yleensä) osalta olemme voimakkaasti vinossa pitkällä sivulla; siksi avointen korkojen nousu liittyy useimmiten uusiin pitkiin markkinoille tuloon, kun taas suuret OI-huuhtelut tapahtuvat yleensä alaspäin, kun nämä pitkät likvidoidaan.

Rahoitusprosentit Rahoituskorot ovat ainutlaatuinen mekanismi kryptovaluutoissa, joka kannustaa kauppiaita avaamaan sekä pitkiä että lyhyitä positioita. Tämä auttaa pitämään ikuisen swap-sopimuksen arvon linjassa sen spot-markkinahinnan kanssa. - Positiivinen rahoitus: Jos ikuinen swap käy kauppaa spot-hinnan yläpuolella, rahoituskorko on positiivinen. Tässä skenaariossa kauppiaat, joilla on pitkät positiot, maksavat maksun niille, joilla on lyhyitä positioita. - Negatiivinen rahoitus: Päinvastoin, jos ikuinen swap käy kauppaa spot-hinnan alapuolella, rahoituskorko on negatiivinen. Täällä kauppiaat, joilla on lyhyet positiot, maksavat maksun niille, joilla on pitkät positiot. Vaikka positiivinen tai negatiivinen rahoitus ei automaattisesti merkitse keskiarvoa paluuta, suhteelliset ääripäät ovat aiemmin osoittaneet käännekohtia.

Riskin käänteinen vinous Riskin käänteinen vinous lasketaan vähentämällä myyntitarjouksen implisiittinen volatiliteetti saman deltan, tässä tapauksessa 25-deltan, implisiittisestä volatiliteetista 1 1 kuukauden maturiteetilla. 25 Delta edustaa volatiliteettivinouman keskipistettä, joka sijaitsee rahan (50 delta) ja kaukana rahan ulkopuolisten (0 delta) optioiden välissä, mikä antaa käsityksen siipien kysynnästä.

Toimikauden rakenne Termirakennekomponentti mittaa lyhyen ja pitkän aikavälin implisiittisen volatiliteetin suhteellista asemaa. Se vertaa 1 viikon ja 3 kuukauden implisiittisen volatiliteetin z-pisteitä ja osoittaa, kuinka lyhyen aikavälin optioiden hinnoittelu poikkeaa pidemmän aikavälin volatiliteetista. Positiivinen lukema osoittaa, että lyhyen aikavälin volatiliteetti on kohonnut verrattuna pitkäaikaiseen (contango), kun taas negatiivinen lukema viittaa päinvastaiseen (taaksepäin) btw, käytin @backquant termirakenteen ilmaisinta Kiyotakassa logiikan vuoksi, muista tarkistaa joitain hänen juttujaan, koska se on todella hyvä.

Kuinka käyttää indikaattoria Indikaattori kokoaa useita keskeisiä markkinamittareita yhdeksi yhdistelmäsignaaliksi. Kun arvo on yli nollan, se heijastaa yleensä esimerkiksi seuraavia ehtoja: Kohonnut avoin kiinnostus Korkeammat rahoitusasteet Puhelun hallitseva vääristymä Contango termirakenteessa Kun arvo on alle nollan, se osoittaa yleensä: Alhaisemmat avoimet korot Alentuneet rahoitusasteet Put-dominoiva vinous Taaksepäin meneminen määräaikarakenteessa Jokainen komponentti vaikuttaa pistemäärään tasapuolisesti, joten kaikkien tekijöiden ei tarvitse kohdistua samanaikaisesti. Lukemat alle -2 osuvat usein samaan aikaan markkinoiden stressijaksojen kanssa, kun taas yli 2:n lukemat viittaavat kasvavaan optimismiin, ja yli 5:n lukemat voivat olla merkki äärimmäisestä euforiasta.

Joka tapauksessa, se on tavallaan siinä, tulen luultavasti julkaisemaan tätä lisää tulevaisuudessa, joten halusin laittaa ketjun siitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, jotta voin viitata siihen. Kuten mainitsin, indikaattori on saatavilla ilmaiseksi @kiyotaka_ai yhteisövälilehdellä, joten voit käyttää sitä itse. Se toimii vain BTC:ssä. Teen pian ETH- ja yleiset altcoin-versiot.