Questo è stato davvero interessante. L'obiettivo era cercare di prevedere i prezzi un minuto dopo da un libro ordini di offerte e richieste precedenti. Naturalmente, il mio modello lineare molto semplice ovviamente non sarebbe riuscito a prevedere con successo la traiettoria del prezzo medio in un mercato reale. Ma l'esercizio mi ha aiutato a ottenere un'intuizione sul tipo di ingegneria delle caratteristiche necessaria per iniziare a dare senso ai terabyte di dati di mercato.