这真的很有趣。目标是尝试预测来自之前买卖订单簿的价格，提前一分钟。 当然，我非常简单的线性模型显然无法成功预测真实市场中中间价格的轨迹。 但这个练习帮助我对开始理解数TB市场数据所需的特征工程有了一些直觉。