Esto fue realmente interesante. El objetivo era intentar predecir los precios un minuto después a partir de un libro de órdenes de ofertas y demandas anteriores. Por supuesto, mi modelo lineal muy simple obviamente no podría predecir con éxito la trayectoria del precio medio en un mercado real. Pero el ejercicio me ayudó a obtener cierta intuición sobre el tipo de ingeniería de características que es necesaria para comenzar a dar sentido a los terabytes de datos del mercado.